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환율 급등세
(서울=연합뉴스) 이탈리아의 신용등급 강등 파문으로 코스피가 하락하고 환율은 급등세를 보이고 있다. 지난 20일 오전 서울시내 한 금융회사 로비에 설치된 대형 전광판에 원.달러 환율이 전날보다 11원 오른 1,147원을 보이고 있다. 2011.9.20
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한국이 글로벌 금융위기의 영향권에 이미 진입했음을 보여주는 각종 징후가 금융시장 전반에 나타나고 있다.
원ㆍ달러 환율이 연일 급등해 2008년 글로벌 금융위기 수준에 근접했고 주식시장과 채권시장에서 외국인 자금은 계속 빠져나가고 있다.
외국환평형기금채권 가산금리는 지난 3월말 이후 최고치를 기록했으며 국가 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 1년4개월여만에 가장 높은 수준을 나타냈다.
◇환율 고공행진…외환시장 변동성 확대
21일 대신증권 분석에 따르면 현재 원ㆍ달러 환율(20일 기준 1,148.4원)은 2008년 9월 리먼 브러더스 파산 당시(1,160원) 수준에 가깝다.
최근 환율은 그리스의 구제금융 신청 당시인 작년 4월 1,104원과 아일랜드가 구제금융을 요청한 같은 해 11월 1,142.3원을 모두 웃돈다.
홍순표 시장전략팀장은 "최근의 원ㆍ달러 환율의 가파른 상승과 변동성 확대는 유럽의 재정 문제가 2008년과 같은 글로벌 금융위기와 같은 상황으로 발전할 수 있다는 우려를 반영했다"고 분석했다.
우리투자증권 유익선 이코노미스트는 "대외 불확실성이 커지면서 외환시장 참가자들 사이에 외화유동성 경색에 대한 우려가 큰 것 같다. 단기적으로는 현 수준에서 크게 벗어나지 않는 고환율을 유지할 가능성이 높다"고 밝혔다.
다만, 한국의 외환 건전성이 2008년 금융위기 때보다 개선된 점, 경상수지가 흑자 기조를 유지하는 점 등을 감안하면 환율 상승 속도는 조절될 수 있다는 것이 전문가들의 대체적인 의견이다.
또 이번 주 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 완화적 통화정책이 나오거나 주요 20개국(G20) 회의에서 유럽 재정위기 해결을 위한 국제적 공조가 이뤄진다면 현재의 급등세가 다소 완화할 것으로 예상된다.
◇외국인 자금 '썰물'…위험지표↑
국내 금융시장에서 유럽을 중심으로 한 외국계 자금의 이탈도 심상치 않다.
금융당국에 따르면 주식시장에서 외국인은 이달 들어 20일까지 1조2천726억원을 순매도했다. 이중 유럽계 자금은 7천560억원을 차지한다.
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환율, 유럽 재정위기에 이틀째 급등
(서울=연합뉴스) 원·달러 환율이 유로존(유로화 사용 17개국) 지역의 재정위기에 대한 불안감으로 이틀째 급등했다. 지난 20일 서울 외환시장에서 달러화에 대한 원화 환율은 전날보다 11.4원 오른 1,148.4원에 장을 마감했다.한편 코스피는 전날보다 17.03포인트(0.94%) 오른 1,837.97에 거래를 마쳤다. 사진은 20일 오후 서울 명동 외환은행 본점 딜링룸 모습. 2011.9.20
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같은 기간 채권시장에서 유럽계 자금은 9천579억원을 순유출했다. 영국이 6천796억원, 프랑스가 2천185억원의 자금을 각각 빼갔다.
2008년 금융위기 때도 채권시장에서 외국인의 이탈이 두드러졌다.
외국인은 2008년 9월 채권시장에서 4조6천억원을 순투자했다가 10월 4조2천억원 순유출로 돌아선 뒤 11월 8천억원, 12월 5천억원어치를 각각 팔아치웠다.
채권 금리도 급등하는 등 불안한 모습을 보이고 있다.
국고채 3년물과 5년물 금리는 최근 1주일새 0.20%포인트 급등했다.
2008년 금융위기 당시에도 리먼 브러더스 파산 직후 국고채 금리는 폭등했다. 이후 한국은행이 기준금리를 큰 폭으로 하향조정하고 나서야 내림세로 접어들었다.
각종 위험관련 지표도 위기 신호를 보내고 있다.
국제금융센터에 따르면 한국정부 발행 외화채권에 대한 5년 만기 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 20일 현재 159bp(베이시스 포인트.1bp=0.01%)로 2010년 5월25일 173bp 이후 1년4개월여만에 최고치를 기록했다.
CDS는 채권을 발행한 기업이나 국가가 부도를 내더라도 원금을 돌려받을 수 있도록 보장한 파생상품으로 위험도가 높아질수록 프리미엄이 커진다.
2014년물 외국환평형기금채권(외평채) 가산금리는 20일 기준 195bp로, 올해 3월30일 196bp 이후 최고치를 나타냈다.
외평채 가산금리란 국제금융시장에서 유통되는 한국 정부 채권의 수익률을 나타내는 지표로서 대외 신인도가 개선될수록 낮아진다.
